He venido ensayando una técnica fascinante, mientras realizo
mi entrenamiento de triatlón para participar en el IRONMAN 70.3, suelo concebir
el esquema de un plan de negocios, un plan financiero o como fue el caso del día
de hoy, el contenido para un blog.
Después de correr esta mañana 6Km y subir 70 escalones en 36
minutos, logré concebir mentalmente el blog que escribo en este momento
mientras realizaba el recorrido.
Bueno, les quiero contar que el IRONMAN 70.3 es una
competencia del tipo triatlón, pero con distancias más extensas, en este caso
70.3 es la distancia total recorrida en millas, que son aproximadamente
equivalentes a 113 Kilómetros, de los cuales 3km corresponden a un circuito de
natación, 90 Km a un circuito de bicicleta y 20 km a una media maratón.
Ya que estamos incursionando en el territorio de las series matemáticas,
debido a que las bases fundamentales de los quants y la aplicación financiera
RapidFX gravita en torno a las series matemáticas y su análisis profundo, les
quiero contar mi serie ideal para afrontar la carrera del IRONMAN 70.3, que he
denominado la serie MGR,1/ 25:2:7.
La serie se refiere al rendimiento esperado por kilómetro en
cada una de las disciplinas que componen el triatlón, 25 minutos por kilómetro
en el caso de la natación, 2 minutos por kilómetro en el caso del ciclismo y 7
minutos por kilómetro para la media maratón.
MGR se refiere a una razón, un apalancamiento obtenido por
entrenar en la alta montaña y por lo tanto obtener una cantidad considerable de
glóbulos rojos en el proceso, que está por determinar. Para no sonar
pretencioso con los resultados esperados, es bueno que tengan en cuenta que he
estado entrenando para esa competencia durante 50 meses.
Ahora bien, como les estaba contando en la primera parte del
blog, en la entrega anterior, la forma de aproximarse a los quants ha sido
lenta pero segura y sólida.
Incluso antes de entrar a manejar los términos específicos financieros
inherentes al proyecto, comenzamos realizando unas extrapolaciones lineales con
la serie histórica de datos suministrada para el par COP/USD, con el propósito de
hallar una familia de líneas rectas (Y=mx+b) con el propósito específico de
comenzar a jugar con las variables de una curva simple.
Una vez realizamos una parametrización con la familia de
rectas seleccionada, comenzamos a aplicar la simulación de Monte Carlo a la
serie de datos obtenida en las regresiones y extrapolaciones lineales.
La simulación
de Monte Carlo permite ingresar un factor estocástico al modelo, permitiendo
inducir el comportamiento de la tendencia de la serie de datos.
Después realizamos unas líneas de código básicas para
permitir que el streaming de datos arrojara resultados inmediatos y realizara
una recomendación, basado en una métrica básica de MA5+MA10+RSI14+Monte Carlo+
Pearson.
Por lo tanto lo que tenemos al momento, es un algoritmo básico
que permite realizar una recomendación del tipo ask/bid para la hora, el día,
la semana y el mes, y que una vez realizada la operación correspondiente,
modifica inmediatamente los estados financieros del trader en tiempo real, el
flujo de caja, el P&G y el balance.
Aunque no es suficiente, es un buen comienzo, de hecho, un
comienzo sólido.
Pero es necesario incorporar el modelo matemático al marco
macro económico, con el fin de obtener las correlaciones apropiadas y por lo
tanto he decidido hacerlo seleccionando la teoría de juegos como el marco de referencia
macro.
En este punto, realizamos una caracterización preliminar
sobre las condiciones iniciales que deben alimentar al modelo financiero.
Consideramos que el modelo proyectado se encuentra
temporalmente a la luz de la teoría de juegos dentro de un universo económico con
información imperfecta, dentro de un juego de suma no cero, con asimetría, con características
de cooperación, continuo y con múltiples jugadores.
Por el momento no he decidido seleccionar si aplica la simultaneidad
o la secuencialidad o ambas (posiblemente ambas).
Por lo tanto, en nuestra siguiente fase vamos a comenzar a
utilizar los parámetros descritos anteriormente, esperando obtener una
correlación más acertada que impulse a RapidFX.
Continuará…
